ブックタイトル株式会社京都銀行　中間期ディスクロージャー誌　2018

概要

株式会社京都銀行　中間期ディスクロージャー誌　2018

デリバティブ取引情報1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。●金利関連取引（単位：百万円）区分種類金融商品取引所店頭金利先物金利オプション金利先渡契約金利スワップ金利オプションその他2017年9月30日2018年9月30日契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益うち1年超うち1年超売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -受取固定・支払変動61,497 53,840 1,172 1,172 42,499 35,869 724 724受取変動・支払固定61,497 53,840△588△588 42,499 35,869△342△342受取変動・支払変動- - - - - - - -売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -売建29 29 - 11 5 - - 11買建29 29 -△7 5 - -△7合計583 588 381 386（注）1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。2.時価の算定取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。●通貨関連取引（単位：百万円）区分種類金融商品取引所店頭通貨先物通貨オプション2017年9月30日2018年9月30日契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益うち1年超うち1年超売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -通貨スワップ- - - - - - - -為替予約通貨オプションその他売建125,025 1,809△2,015△2,015 54,424 1,689△1,322△1,322買建57,195 1,674 1,407 1,407 31,561 1,507 1,037 1,037売建20,489 10,245△439 154 32,903 11,024△570 295買建20,489 10,245 439△1 32,903 11,024 570△5売建- - - - - - - -買建- - - - - - - -合計△608△455△285 4（注）1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。2.時価の算定割引現在価値等により算定しております。●株式関連取引●債券関連取引●商品関連取引●クレジット・デリバティブ取引該当ありません。該当ありません。該当ありません。該当ありません。34