ブックタイトル株式会社京都銀行　中間期ディスクロージャー誌　2018

概要

株式会社京都銀行　中間期ディスクロージャー誌　2018

信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー●信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（単位：百万円）区分連結2017年度中間期2018年度中間期ルックスルー方式86,057150,701修正単純過半数方式42,28366,446マンデート方式3,5545,552簡便方式（リスク・ウェイト400％）--簡便方式（リスク・ウェイト1,250％）7312,243合計132,627 224,944区分単体2017年度中間期2018年度中間期ルックスルー方式86,057150,701修正単純過半数方式42,28366,446マンデート方式3,5535,551簡便方式（リスク・ウェイト400％）--簡便方式（リスク・ウェイト1,250％）7312,243合計132,626 224,943（注）1.ルックスルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式であります。2.修正単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク・ウェイトを適用する方式であります。3.マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式であります。4.簡便方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が400％を下回る蓋然性が高い場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、それ以外の場合は1,250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。金利リスク●金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額金利リスクに関しては、連結貸借対照表における総資産の大部分を銀行が占めることから銀行単体にて月次で計測し、管理しております。また、円貨流動性預金の金利リスクについては、コア預金内部モデルでの計測結果を使用して算出、期限前返済については、一部の債券を除いて、期限前返済（解約）はないものとして計測しております。（単位：百万円）2017年度中間期2018年度中間期VaR 13,397 22,495（注）算定手法は、信頼係数：99％、保有期間：6か月、シミュレーション法：ヒストリカル・シミュレーション法であります。アウトライヤー基準に基づく標準的金利ショックによって計算される経済価値の増減額2017年度中間期2018年度中間期28,969 26,143アウトライヤー比率7.4％6.8％（注）金利ショックは、円貨、外貨ともに99パーセンタイル値と１パーセンタイル値であります。（単位：百万円）54