ブックタイトル株式会社京都銀行　ディスクロージャー誌　2019

概要

株式会社京都銀行　ディスクロージャー誌　2019

リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー●リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（2018年度）（単位：百万円）区分連結単体ルック・スルー方式129,368129,364マンデート方式6,8096,808蓋然性方式（250％）990990蓋然性方式（400％）--フォールバック方式（1250％）296296合計137,464137,459（注）1.ルック・スルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式であります。2.マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式であります。3.蓋然性方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が250％（400％）を下回る蓋然性が高い場合は250％（400％）のリスク・ウェイトを適用する方式であります。4.フォールバック方式とは、上記以外の場合に1250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。（2017年度）（単位：百万円）区分連結単体ルック・スルー方式110,224110,224修正単純過半数方式78,98778,987マンデート方式3,5803,579簡便方式（400％）--簡便方式（1250％）2,3182,318合計195,111195,110（注）1.ルック・スルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式であります。2.修正単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク・ウェイトを適用する方式であります。3.マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式であります。4.簡便方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が400％を下回る蓋然性が高い場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、それ以外の場合は1250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。金利リスク●金利リスクに関する事項IRRBB１:金利リスク（単位：百万円）連結項番⊿EVE2018年度2017年度１上方パラレルシフト7,307２下方パラレルシフト13,788３スティープ化2,930４フラット化５短期金利上昇６短期金利低下７最大値13,7882018年度８自己資本の額416,032単体項番⊿EVE2018年度2017年度１上方パラレルシフト7,307２下方パラレルシフト13,788３スティープ化2,930４フラット化５短期金利上昇６短期金利低下７最大値13,7882018年度８自己資本の額401,001（単位：百万円）●金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額（2017年度）（単位：百万円）VaR15,580アウトライヤー基準に基づく標準的金利ショックによって計算される経済価値の増減額34,859アウトライヤー比率8.8％（注）1.連結貸借対照表における総資産の大部分を銀行が占めることから銀行単体にて計測しております。2.VaR算定手法は、信頼係数：99％、保有期間：1か月、シミュレーション法：ヒストリカル・シミュレーション法であります。3.標準的金利ショックは、円貨、外貨ともに99パーセンタイル値と1パーセンタイル値であります。115